HP-Formelsammlung

Druckversion Druckversion

home / aci-diploma / hp formeln

Info

Zur Erleichterung der Arbeit mit dem HP-Rechner habe ich hier meine Formeln veröffentlicht. Dank der Mithilfe einiger Besucher ist diese mitttlerweile erweitert und aktualisiert worden.

Solltet Ihr trotzdem einen Fehler entdeckt haben oder weitere Formelvorschläge haben, könnt Ihr mir gerne eine kurze Mail schicken.

Allerdings möchte ich Euch im Sinne dieser Homepage bitten, das [Forum] zu nutzen. Dann haben alle etwas davon. Ich werden dort zukünftig auch Tipps und Tricks zum Umgang mit dem HP-Rechner veröffentlichen. Ebenso werden Updates dort zeitnah gepostet !

Aktuelle Updates:
arrow.gif (879 Byte) F15 Effektivzins [berichtigt]
arrow.gif (879 Byte) F22.2 FRA Berechnung [ohne Geld/Brief, zu schnellen Berechnung]
arrow.gif (879 Byte) F24.2 Future-Pricing aus Depot [berücksichtig jetzt auch die Basis, z.B. bei STG-Futures]
arrow.gif (879 Byte) F34 Bond [nur noch jährliche Zinszahlung, endfällig]
arrow.gif (879 Byte) F34.2 Bond [nun funktioniert auch die halbjährliche Berechnung]
arrow.gif (879 Byte)

F34.3

Bond [broken dates, Clean Price]
arrow.gif (879 Byte) F35 Effektivzins [berichtigt]
arrow.gif (879 Byte) F39 Modify.Duration [nur noch jährliche Zinszahlung, endfällig]
arrow.gif (879 Byte) F39.2 Modify.Duration [nun funktioniert auch die halbjährliche Berechnung]
arrow.gif (879 Byte) F39.3 Modify.Duration gewichteter Barwert
[hilfreich bei der Berechnung von unterschiedlichen CashFlows bzw. Teilzahlungen während der Laufzeit]
FX-Instrumente

F1

Swap aus Zinsen SWAP=SPOT*(((1+(%R2*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1*(TAGE/BAS1))))-1)

F2

FX-Swap Geld GELD=SPOT*(((1+(%R2G*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1B*(TAGE/BAS1))))-1)*10000

F3

FX-Swap Brief BRIEF=SPOT*(((1+(%R2B*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1G*(TAGE/BAS1))))-1)*10000

F4

Outright Geld FWG=SPOTG*((1+(%R2G*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1B*(TAGE/BAS1))))

F5

Outright Brief FWB=SPOTB*((1+(%R2B*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1G*(TAGE/BAS1))))

F6

Call/PutParität PUT=CALL+(STRIKE–OUTR)/(1+(%R2*(TAGE/BAS2)))

F7

PUT/CALL
ohne Zins
PUT=CALL+(STRIKE-OUTRIGHT)
Geldmarkt
F9 Tageberechnung TAGE=DDAYS(DAT1:DAT2:KAL)

[KAL1= akt. Kalender incl. Schaltjahr KAL2= 365-Tage Kalender ohne Schaltjahr KAL3= 30/360 Kalender]

F10 Barwert
über 1 Jahr
BARW=ENDW/(1+%R)Ù N

F11

Barwert
unter 1 Jahr
BARW=ENDW/(1+(%R*TAGE/BASIS))

F12

Abdiskont Kap. T-Bill BARW=K-(K*%DISK*TAGE/BASIS)

F13

Diskont/Effektivzins %R=%DISK/(1–(%DISK*(TAGE/BASIS)))

F14

Durchschnittszinssatz DZ=((%R1*(T1/BASIS))+(%R2*(T2/BASIS))+(%R3*(T3/BASIS))+(%R4*(T4/BASIS)) +(%R5*(T5/BASIS)))*(BASIS/(T1+T2+T3+T4+T5))

F15
updated

Effektivzinssatz EFFZ=((1+%R1*(T1/BASIS))*(1+%R2*(T2/BASIS))*(1+%R3*(T3/BASIS))*(1+%R4*(T4/BASIS))* (1+%R5*(T5/BASIS)))-1)*(BASIS/(T1+T2+T3+T4+T5))

F16

Interpolation ZINS=R%K+((R%L–R%K)/(TL–TK))*(TAGE–TK)

F17

Forward/Forward
unter 1 Jahr
%FWD=(((1+(%RL*TL/BASIS))/(1+(%RK*TK/BASIS)))-1)*BASIS/(TL-TK)

F18

Haircut CASH=(NM*DIRTY/100)/(1+HAIR)

F19

Dirty/Cleanprice Anleihe DIRTY=CLEAN+(%CPN*100*TABZZ/BASIS)

F20

Real-/ Nominalzins %RR=((1+%NR)/(1+%INFL))–1

F21

FRA Obergrenze / Brief FRAB=(((1+((%RLB*TL)/BASIS))/(1+((%RKG*TK)/BASIS)))–1)*(BASIS/(TL-TK))

F22

FRA Untergrenze /Geld FRAG=(((1+((%RLG*TL)/BASIS))/(1+((%RKB*TK)/BASIS)))–1)*(BASIS/(TL-TK))

F22.2
neu

FRA einfach FRA=(((1+((%RL*TL)/BASIS))/(1+((%RK*TK)/BASIS)))–1)*(BASIS/(TL-TK))

F23

FRA Ausgleichs-
zahlung
AUSZ=((%REF-%FRA)*VOL*(TFRA/BASIS))/(1+(%REF*(TFRA/BASIS)))

F24

Future-Pricing
aus Depot
[Standard]
FUT=100–((((1+(%RL*(TL/BASIS)))/(1+(%RK*(TK/BASIS))))–1)*400)

F24.2
neu

Future-Pricing aus Depot [Alternativ] FUT=100–((((1+(%RL*(TL/BASIS)))/(1+(%RK*(TK/BASIS))))–1)*(Basis/90*100))

F25

CD Berechnung CD=KAP*(1+(OR%R*ORT/BASIS))/(1+%REST*REST/BASIS)
[von merk-merk.de]
Kapitalmarkt

F31

Barwert über 1 Jahr
nach Moosmüller
BARW=ENDW*(1/(((1+%R)Ù N )*(1+%R*(TAGE/BASIS))))

F32

Barwert über 1 Jahr
nach ISMA
BARW=ENDW*(1/(((1+%R)Ù N )*((1+%R)Ù(TAGE/BASIS))))

F33

Umr. Unterj. auf jährliche Zinszahlungsperiode %R.PA=(1+%NOM/ZZP)ÙZZP-1

[1=jährlich; 2=halbjährlich; 4=vierteljährlich]

F34
updated

Bond
endfällig
KURS=(%CPN*å(JAHR:1:LFZ:1:(1/(1+%R)ÙJAHR))+(1/(1+%R)ÙLFZ))*100

F34.2
neu

Bond
halbjährlich
Kurs=((%CPN/ZZ)*å(Jahr:1:(LFZ*ZZ):1:(1/(1+(%R/ZZ))^Jahr)))*100+(1/(1+(%R/ZZ))^(LFZ*ZZ))*100

[ZZ: 1=jährlich; 2=halbjährlich]

F34.3
neu

Bond
broken dates
Clean Price
KURS = (%CPN*100)/((1+%R)ˆ(TAGE/BASIS))+å(JAHR:2:LFZ:1:((%CPN*100)/((1+%R) ˆ(TAGE/BASIS)*(1+%R)ˆ(JAHR-1))))+(100+(100*%CPN))*(1/(((1+%R)ˆLFZ)*((1+%R) ˆ(TAGE/BASIS))))-((BASIS-TAGE)/BASIS)*(%CPN*100)

F35
updated

Effektivzinssatz EFFZ=((1+%R1*(T1/BASIS))*(1+%R2*(T2/BASIS))*(1+%R3*(T3/BASIS))*(1+%R4*(T4/BASIS))* (1+%R5*(T5/BASIS)))-1)*(BASIS/(T1+T2+T3+T4+T5))

F36

Geldmarkt-/
Kapitalmarktrendite
%RKM=%RGM*(TGM/BGM)*(BKM/TKM)

F37

Einfache Zinsen ZINS=K*%R*(TAGE/BASIS)

F38

Forward / Forward
über 1 Jahr
%FWD=((1+%RL)Ù NL/(1+%RK)Ù NK)Ù (1/(NL–NK))-1

F39
updated

Modify.Duration
endfällig
MD=((%CPN*å (JAHR:1:LFZ:1:(1/(1+%R)Ù JAHR*JAHR))+(1/(1+%R)Ù LFZ*LFZ))* 100) / ((%CPN *å (JAHR:1:LFZ:1:(1/(1+%R)Ù JAHR))+(1/(1+%R)Ù LFZ))* 100)*(1/(1+%R))

F39.2
neu

Modify Duration,
halbjährlich
MD=((((%CPN/ZZ)*å(Jahr:1:(LFZ*ZZ):1:(1/(1+(%R/ZZ))^Jahr*(Jahr/ZZ)))+(1/(1+(%R/ZZ))^(LFZ*ZZ)* LFZ))*100) /  (((%CPN/ZZ)* å(Jahr:1:(LFZ*ZZ):1:(1/(1+(%R/ZZ))^Jahr))+(1/(1+(%R/ZZ))^(LFZ*ZZ)))*100))  * (1/(1+%R))

[ZZ: 1=jährlich; 2=halbjährlich]

F39.3
neu

Modify Duration
gewichteter Barwert
GWBW=CF*Jahr*(1/(1+%R)^JAHR)

[hilfreich bei der Berechnung von unterschiedlichen CashFlows bzw. Teilzahlungen während der Laufzeit]

F40

Modified Duration
Veränderung im Kurs der Anleihe
VKURS=(-MD)*KURS*V%R

F41

Dirty/Cleanprice Anl. DIRTY=CLEAN+(%CPN*100*TABZZ/BASIS)

F42

Cheapest To Deliver
Berechnung Repo-Bond
FUTUR=(KURS+((KURS+(100*%CPN*(BKM-RTAGE)/BKM))*%R*RTAGE/BGM)- (100*%CPN*RTAGE/BKM))/KVFKR

F43

Zerobond coming soon...

Der HP 19 B II

kast_zumthema.gif (161 Byte)
< Legende >
< Forum !!! >
< Druckversion >
< Bücher >
Infos zum
< HP-19 B II >
HP-Collection ;-)

Buchtipp

Mastering Financial Calculations
Mastering Financial Calculations
Robert Steiner

[...Mastering Financial Calculations covers: money marketing, foreign exchange markets, bond markets and derivatives; NPV calculations, yield calculation, pricing; marking to market and risk management volatility.]

Saxo Trader

© www.fxmarkets.de

25.09.2005