HP-Formelsammlung

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FX-Instrumente

F1

Swap aus Zinsen SWAP=SPOT*(((1+(%R2*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1*(TAGE/BAS1))))-1)

F2

FX-Swap Geld GELD=SPOT*(((1+(%R2G*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1B*(TAGE/BAS1))))-1)*10000

F3

FX-Swap Brief BRIEF=SPOT*(((1+(%R2B*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1G*(TAGE/BAS1))))-1)*10000

F4

Outright Geld FWG=SPOTG*((1+(%R2G*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1B*(TAGE/BAS1))))

F5

Outright Brief FWB=SPOTB*((1+(%R2B*(TAGE/BAS2)))/(1+(%R1G*(TAGE/BAS1))))

F6

Call/PutParität PUT=CALL+(STRIKE–OUTR)/(1+(%R2*(TAGE/BAS2)))

F7

PUT/CALL
ohne Zins
PUT=CALL+(STRIKE-OUTRIGHT)
Geldmarkt
F9 Tageberechnung TAGE=DDAYS(DAT1:DAT2:KAL)
[KAL1= akt. Kalender incl. Schaltjahr KAL2= 365-Tage Kalender ohne Schaltjahr KAL3= 30/360 Kalender]
F10 Barwert
über 1 Jahr
BARW=ENDW/(1+%R)Ù N

F11

Barwert
unter 1 Jahr
BARW=ENDW/(1+(%R*TAGE/BASIS))

F12

Abdiskont Kap. T-Bill BARW=K-(K*%DISK*TAGE/BASIS)

F13

Diskont/Effektivzins %R=%DISK/(1–(%DISK*(TAGE/BASIS)))

F14

Durchschnittszinssatz DZ=((%R1*(T1/BASIS))+(%R2*(T2/BASIS))+(%R3*(T3/BASIS))+(%R4*(T4/BASIS)) +(%R5*(T5/BASIS)))*(BASIS/(T1+T2+T3+T4+T5))

F15
updated

Effektivzinssatz EFFZ=((1+%R1*(T1/BASIS))*(1+%R2*(T2/BASIS))*(1+%R3*(T3/BASIS))*(1+%R4*(T4/BASIS))* (1+%R5*(T5/BASIS)))-1)*(BASIS/(T1+T2+T3+T4+T5))

F16

Interpolation ZINS=R%K+((R%L–R%K)/(TL–TK))*(TAGE–TK)

F17

Forward/Forward
unter 1 Jahr
%FWD=(((1+(%RL*TL/BASIS))/(1+(%RK*TK/BASIS)))-1)*BASIS/(TL-TK)

F18

Haircut CASH=(NM*DIRTY/100)/(1+HAIR)

F19

Dirty/Cleanprice Anleihe DIRTY=CLEAN+(%CPN*100*TABZZ/BASIS)

F20

Real-/ Nominalzins %RR=((1+%NR)/(1+%INFL))–1

F21

FRA Obergrenze / Brief FRAB=(((1+((%RLB*TL)/BASIS))/(1+((%RKG*TK)/BASIS)))–1)*(BASIS/(TL-TK))

F22

FRA Untergrenze /Geld FRAG=(((1+((%RLG*TL)/BASIS))/(1+((%RKB*TK)/BASIS)))–1)*(BASIS/(TL-TK))

F22.1
neu

FRA einfach FRA=(((1+((%RL*TL)/BASIS))/(1+((%RK*TK)/BASIS)))–1)*(BASIS/(TL-TK))

F23

FRA Ausgleichs-
zahlung
AUSZ=((%REF-%FRA)*VOL*(TFRA/BASIS))/(1+(%REF*(TFRA/BASIS)))

F24

Future-Pricing aus Depot [Standard] FUT=100–((((1+(%RL*(TL/BASIS)))/(1+(%RK*(TK/BASIS))))–1)*400)

F24.2
neu

Future-Pricing aus Depot [Alternativ] FUT=100–((((1+(%RL*(TL/BASIS)))/(1+(%RK*(TK/BASIS))))–1)*(Basis/90*100))

F25

CD Berechnung CD=KAP*(1+(OR%R*ORT/BASIS))/(1+%REST*REST/BASIS)
[von merk-merk.de]
Kapitalmarkt

F31

Barwert über 1 Jahr
nach Moosmüller
BARW=ENDW*(1/(((1+%R)Ù N )*(1+%R*(TAGE/BASIS))))

F32

Barwert über 1 Jahr
nach ISMA
BARW=ENDW*(1/(((1+%R)Ù N )*((1+%R)Ù(TAGE/BASIS))))

F33

Umr. Unterj. auf jährliche Zinszahlungsperiode %R.PA=(1+%NOM/ZZP)ÙZZP-1

[1=jährlich; 2=halbjährlich; 4=vierteljährlich]

F34
updated

Bond
endfällig
KURS=(%CPN*å(JAHR:1:LFZ:1:(1/(1+%R)ÙJAHR))+(1/(1+%R)ÙLFZ))*100

F34.2
neu

Bond
halbjährlich
Kurs=((%CPN/ZZ)*å(Jahr:1:(LFZ*ZZ):1:(1/(1+(%R/ZZ))^Jahr)))*100+(1/(1+(%R/ZZ))^(LFZ*ZZ))*100

[ZZ: 1=jährlich; 2=halbjährlich]

F34.3
neu

Bond
broken dates
Clean Price
KURS = (%CPN*100)/((1+%R)ˆ(TAGE/BASIS))+å(JAHR:2:LFZ:1:((%CPN*100)/((1+%R) ˆ(TAGE/BASIS)*(1+%R)ˆ(JAHR-1))))+(100+(100*%CPN))*(1/(((1+%R)ˆLFZ)*((1+%R) ˆ(TAGE/BASIS))))-((BASIS-TAGE)/BASIS)*(%CPN*100)

F35
updated

Effektivzinssatz EFFZ=((1+%R1*(T1/BASIS))*(1+%R2*(T2/BASIS))*(1+%R3*(T3/BASIS))*(1+%R4*(T4/BASIS))* (1+%R5*(T5/BASIS)))-1)*(BASIS/(T1+T2+T3+T4+T5))

F36

Geldmarkt-/
Kapitalmarktrendite
%RKM=%RGM*(TGM/BGM)*(BKM/TKM)

F37

Einfache Zinsen ZINS=K*%R*(TAGE/BASIS)

F38

Forward / Forward
über 1 Jahr
%FWD=((1+%RL)Ù NL/(1+%RK)Ù NK)Ù (1/(NL–NK))-1

F39
updated

Modify.Duration
endfällig
MD=((%CPN*å (JAHR:1:LFZ:1:(1/(1+%R)Ù JAHR*JAHR))+(1/(1+%R)Ù LFZ*LFZ))* 100) / ((%CPN *å (JAHR:1:LFZ:1:(1/(1+%R)Ù JAHR))+(1/(1+%R)Ù LFZ))* 100)*(1/(1+%R))

F39.2
neu

Modify Duration,
halbjährlich
MD=((((%CPN/ZZ)*å(Jahr:1:(LFZ*ZZ):1:(1/(1+(%R/ZZ))^Jahr*(Jahr/ZZ)))+(1/(1+(%R/ZZ))^(LFZ*ZZ)* LFZ))*100) /  (((%CPN/ZZ)* å(Jahr:1:(LFZ*ZZ):1:(1/(1+(%R/ZZ))^Jahr))+(1/(1+(%R/ZZ))^(LFZ*ZZ)))*100))  * (1/(1+%R))

[ZZ: 1=jährlich; 2=halbjährlich]

F39.3
neu

Modify Duration
gewichteter Barwert
GWBW=CF*Jahr*(1/(1+%R)^JAHR)

[hilfreich bei der Berechnung von unterschiedlichen CashFlows bzw. Teilzahlungen während der Laufzeit]

F40

Modified Duration
Veränderung im Kurs der Anleihe
VKURS=(-MD)*KURS*V%R

F41

Dirty/Cleanprice Anl. DIRTY=CLEAN+(%CPN*100*TABZZ/BASIS)

F42

Cheapest To Deliver
Berechnung Repo-Bond
FUTUR=(KURS+((KURS+(100*%CPN*(BKM-RTAGE)/BKM))*%R*RTAGE/BGM)- (100*%CPN*RTAGE/BKM))/KVFKR
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08.12.2002